Zufre ist arabischen Ursprungs, sowohl was die Herkunft seines Namens, als auch die Anlages seiner gewundenen, engen und gekrümmten Strassen angeht. Der Stadtkern besitzt Gebäude, die dem Meister Hernán Ruiz zugeschrieben werden und als "historisch und künstlerisch wertvolle Gebäude" deklariert sind, wie die Kirche Purísima Concepción. Außerhalb von Zufre gibt es zwei Wallfahrtskirchen, die der Santa Zita und die der Nuestra Señora del Puerto, der Schutzheiligen des Städtchens.